Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models

Häftad, Engelska, 2011

Av G. Gregoriou, R. Pascalau

739 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

This book investigates several competing forecasting models for interest rates, financial returns, and realized volatility, addresses the usefulness of nonlinear models for hedging purposes, and proposes new computational techniques to estimate financial processes.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2011-01-01
  • Mått140 x 216 x 13 mm
  • Vikt283 g
  • FormatHäftad
  • SpråkEngelska
  • Antal sidor195
  • FörlagPalgrave Macmillan
  • ISBN9781349328963