Hoppa till sidans huvudinnehåll

Del i serien EAA Series

Gerber–Shiu Risk Theory

Häftad, Engelska, 2013

AvAndreas E. Kyprianou

579 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Motivated by the many and long-standing contributions of H. Gerber and E. Shiu, this book gives a modern perspective on the problem of ruin for the classical Cramér–Lundberg model and the surplus of an insurance company. The book studies martingales and path decompositions, which are the main tools used in analysing the distribution of the time of ruin, the wealth prior to ruin and the deficit at ruin. Recent developments in exotic ruin theory are also considered. In particular, by making dividend or tax payments out of the surplus process, the effect on ruin is explored.Gerber-Shiu Risk Theory can be used as lecture notes and is suitable for a graduate course. Each chapter corresponds to approximately two hours of lectures.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2013-10-16
  • Mått155 x 235 x 6 mm
  • Vikt191 g
  • FormatHäftad
  • SpråkEngelska
  • SerieEAA Series
  • Antal sidor93
  • Upplaga2013
  • FörlagSpringer International Publishing AG
  • ISBN9783319023021

Tillhör följande kategorier

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Del 2061

Lévy Matters II

Serge Cohen, Alexey Kuznetsov, Andreas E. Kyprianou, Victor Rivero

Häftad

489 kr

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av