Gau-Prozesse und ihre Anwendung in Computerexperimenten

Stochastische Gau - Prozesse sind ein wichtiger Bestandteil der Zeitreihenanalyse in der statistischen Mathematik, da sie durch multivariate Normalverteilungen definiert werden. Es wurde frh erkannt, dass normal verteilte Zufallsvariablen einige wichtige und "starke" Eigenschaften besitzen, mit denen viele "Erkenntnisse" nachgewiesen werden konnten. Nicht allein aus diesem Grund wird oft die Annahme von normal verteilten Zufallsvariablen getroffen. So auch bei Computerexperimenten. Hierbei wird die Ausgabe von Computerexperimenten durch Gau - Prozesse modelliert. Diese Arbeit soll den Zusammenhang von Computerexperimenten und Gau - Prozessen darstellen. Daher werden zunchst die Gau - Prozesse vorgestellt und anschlieend deren Verwendung in Computerexperimenten diskutiert.