Anwendung von Goal Programming (GP) zur Diversifizierung von Aktienfonds

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Anwendung von Goal Programming (GP) bei der Diversifizierung von Aktienfonds. GP ist eine Optimierungstechnik, die mehrere Ziele auf die beste Lsung hin optimiert. Ich habe einen mathematischen Weg erklrt, wie man mit Hilfe von GP eine maximale jhrliche Rendite bei minimalem Risiko durch eine fachkundige Diversifizierung des gesamten Fonds in Aktien eines ausgewhlten Aktienindex oder Portfolios erzielen kann. In diesem Buch wird auch die Validierung der Vorhersageergebnisse durch Vergleich mit den tatschlichen Ergebnissen vorgestellt. Die experimentelle Arbeit wird mit einem der besten Aktienindizes des indischen Aktienmarktes, dem BSE SENSEX der Bombay Stock Exchange (BSE), durchgefhrt. Dieses Buch wird vielen Studenten und Forschern helfen, auf dem Gebiet der Portfoliooptimierung zu studieren.