Zur asymptotischen Arbitragetheorie

In der Finanzmathematik spielt Arbitrage eine groe Rolle, indem ein risikoloser Gewinn erwirtschaftet werden kann. Asymptotische Arbitrage ist eine Verallgemeinerung davon. Diese Arbeit leitet Bedingungen her, die die Existenz asymptotischer Arbitrage verhindern. Dazu wird im ersten Teil dieser Arbeit das Modell von groen Finanzmrkten vorgestellt und die darin enthaltenen Folgen von Strategien eines Investors, durch die asymptotische Arbitrage auftreten kann. Im zweiten Teil beginnt die Suche nach Kriterien und es wird zunchst der Zusammenhang zur Martingaltheorie und Radon-Nikodym Dichten hergestellt. Der dritte Teil thematisiert das Konzept der Benachbartheit von Maen und das Hellinger Integral. Schlielich wird im letzten Teil noch ein Anwendungsbeispiel vorgestellt, das die Effizienz der gefundenen Kriterien verdeutlicht.