Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt 1

Samhälle & debatt

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Name: Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
Price: 609 SEK
Availability: InStock
Author: Gisela Loos
ISBN: 9783824464173

Gisela Loos

Pocket

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164 sidor
1997

G. Loos erweitert den blichen Ansatz dahingehend, da der Fehlerproze im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitt und Heteroskedastizitt
fhrt in der Regel zu besseren Prognosen.

Författare: Gisela Loos
Format: Pocket/Paperback
ISBN: 9783824464173
Språk: Tyska
Antal sidor: 164
Utgivningsdatum: 1997-03-01
Förlag: Deutscher Universitatsverlag