Verfahren zur Analyse saisonaler Schwankungen in konomischen Zeitreihen

We must, as weIl, reexamine our passive acceptance, now of 150 years standing, of the validity of unobserved-components models in the analysis of economic time series D. M. Grether, M. Nerlove Econometrica 38 (1970), S. 702 Verfahren zur Analyse bzw. Elimination saisonaler Schwankungen in oeko- nomischen Zeitreihen gibt es seit gut einem Menschenalter. Es kann nicht die Aufgabe der vorliegenden Abhandlung sein, auch nur die wichtigsten dieser Verfahren Revue passieren zu lassen, geschweige denn, sie de- tailliert darzustellen. Ein solches Unterfangen ware auch hoechstens nur noch historisch interessant. Denn wer beschaftigt sich schon heu- te noch mit Verfahren etwa von Kemmerer, Falkner, Persons etc. - um nur einige aus einer langen Liste herauszugreifen - und wendet sie gar noch praktisch an? Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht vielmehr darin, zwei neue Verfahren ausfuhrlich darzulegen, welche methodisch grundsatzlich neue Wege beschreiten und deshalb auch keine historischen "Vorlaufer" auf- weisen. Als "Vorspann" wird aber auf vier Verfahren noch relativ de- tailliert eingegangen. Es handelt sich dabei um die folgenden: 1) Das "Census X-ll"-Verfahren 2) Das "Berliner"-Verfahren 3) Das "ASA II "-Verfahren 4) Das Verfahren von Schips-Stier Der Grund fur eine solche Vorgehensweise ist ein doppelter. Einmal ha- ben die Verfahren 1) - 3) eine weite Verbreitung gefunden, insbeson- dere auch bei amtlichen Stellen. So wird das Census-Verfahren z. B. bei der Deutschen Bundesbank und das Berliner-Verfahren z. B. vom Statisti- schen Bundesamt benutzt, wahrend verschiedene Wirtschaftsforschungsin- stitute das ASA lI-Verfahren verwenden.