valuation Des Options Asiatiques Par La M thode de Monte Carlo

La motivation de ce travail provient des mathmatiques financires, o l'valuation et la couverture des options est un problme important. Cette thse est constitue de deux parties. La premire consacre la prsentation des mathmatiques financires utilises dans ce domaine. La deuxime partie est focalise sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dpend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant tre calcul explicitement, il est ncessaire d'utiliser une mthode numrique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schma de discrtisation pour l'quation diffrentielle stochastique associe et une mthode de Monte Carlo. Dans l'excution de la mthode de Monte Carlo un grand nombre d'oprations est ncessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'excution. D'o l'usage des machines parallles qui permettent un tel objectif. Nous prsentons deux algorithmes: un squentiel et l'autre parallle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e