Trading della volatilit sul mercato azionario russo

Questo libro offre un metodo di trading della volatilit utilizzando futures e opzioni, basato sulla tendenza della volatilit a tornare al suo valore medio. Sono stati mostrati i modelli che sono intrinseci alla volatilit in tutti i mercati in generale. Queste propriet della volatilit sono state poi testate sul mercato azionario russo. stata anche spiegata l'idea del trading della volatilit. stato mostrato come comporre un portafoglio che generer profitti o perdite a causa dell'alta/bassa volatilit dell'attivit sottostante. Sono state sviluppate due strategie di trading. In uno il trader ha determinato il livello di volatilit atteso e si attenuto ad esso durante l'intero periodo di trading. Nell'altro trader ha ottenuto segnali sulla base di incroci di diversi valori di volatilit delle medie mobili nel tempo. Questo lavoro ha dimostrato le possibilit di profitto che possono essere utilizzate non solo dagli investitori istituzionali ma anche da quelli privati.