Soplo de Sensibilidad en el Proceso de Volatilidad

La presente es un compendio de artculos resultado de investigaciones en el campo de las finanzas cuantitativas cuyos objetivos son la reflexin, deteccin y anlisis del denominado efecto Jos postulado por Mandelbrot, en el proceso de volatilidad. Entendida como una crtica del cuerpo terico del principio cientfico de causalidad estable y discernible. Es decir el fenmeno de amplificacin y replicacin ante cambios de escalas de los ruidos disimtricos observados en peculiares ciclos aperidicos cuya resolucin es guiada por la causalidad hiperblica estructurada jerrquicamente.