Risque de Taux d'Interet

Les banques s'engagent dans la transformation des échéances et la prime de terme les compense pour supporter le risque de duration associé. Elles sont donc vulnérables au risque de taux d'intérêt, qui est l'impact des variations défavorables des taux d'intérêt sur la situation financière d'une banque et constitue l'un des risques les plus importants auxquels les banques sont confrontées en tant qu'intermédiaires financiers. Le rôle des écarts d'échéances et des taux d'intérêt du marché à court terme sur l'exposition au risque de taux d'intérêt dans les banques commerciales kenyanes a été exploré dans cette étude. Les objectifs spécifiques de l'étude étaient d'évaluer le rôle des écarts d'échéances dans l'exposition au risque de taux d'intérêt dans les banques commerciales kenyanes, le rôle des taux du marché à court terme dans l'exposition au risque de taux d'intérêt dans les banques commerciales kenyanes, et l'impact du plafonnement des taux d'intérêt de la Banque centrale du Kenya sur l'exposition au risque de taux d'intérêt dans les banques commerciales kenyanes. Afin d'évaluer les facteurs significatifs de risque de taux d'intérêt dans l'ensemble du secteur bancaire kenyan, cette étude a utilisé une approche de recherche basée sur des données de panel. L'étude a utilisé des données secondaires couvrant la période de 2005 à 2015. L'influence du plafonnement des taux d'intérêt sur le TRI a également été étudiée pour la période allant de 2016 à 2018.