Otsenka prognozov modeley i prognozirovanie pri strukturnykh sdvigakh

V rabote rassmotreny dva podkhoda k usovershenstvovaniyu metodiki otsenki kachestva prognozov statisticheskikh modeley, a takzhe predlozhen novyy metod prognozirovaniya pri nalichii strukturnykh sdvigov v vyborke nablyudeniy, po kotoroy otsenivaetsya statisticheskaya model'. Pervyy podkhod k usovershenstvovaniyu metodiki otsenki kachestva prognozov osnovyvaetsya na asimptoticheskom razlozhenii vtorogo poryadka statistiki, poluchennoy v rabotakh West (1996) i West, McCracken (1998). Dannoe razlozhenie pozvolyaet opredelit' smeshchenie ukazannoy statistiki, uchet kotorogo sushchestvenno povyshaet tochnost' proverki statisticheskikh gipotez, svyazannykh s kachestvom prognozov. Vtoroy podkhod k usovershenstvovaniyu metodiki otsenki kachestva prognozov osnovan na neravnomernom uchete nablyudeniy pri postroenii vyborochnoy otsenki interesuyushchey statistiki. V zaklyuchitel'noy chasti raboty predlagaetsya novyy metod prognozirovaniya pri nalichii strukturnykh sdvigov (rezkikh izmeneniy parametrov sluchaynogo protsessa, opisyvayushchego statisticheskie dannye) v vyborke nablyudeniy. Kazhdyy iz predlozhennykh podkhodov protestirovan na model'nykh vremennykh ryadakh s pomoshch'yu statisticheskikh ispytaniy Monte-Karlo.