Modlisation des risques de crdit et oprationnel

La modlisation des risques est une proccupation majeure pour les institutions financires notamment le risque de march, de crdit, oprationnel, de taux, de liquidit, etc. Cet ouvrage propose au lecteur une dmarche de modlisation qui combine les donnes historiques et l'opinion d'expert. Pour le risque oprationnel, la modlisation est faite par l'approche LDA et l'approche baysienne alors que pour le risque de crdit, la probabilit de dfaut est modlise par l'analyse discriminante linaire, la rgression logistique et l'approche baysienne. Pour la collecte des estimations des experts, cet ouvrage propose l'utilisation de la mthode Delphi.La modlisation est une approximation de la ralit. En fait, cet ouvrage propose une dmarche d'valuation du risque de modle.