Konvergenztests numerischer Verfahren

Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es mglich Kursverlufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren lsbar, zum Beispiel mit den It-Taylor-Verfahren.