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Garantien und Kreditderivate zur Beeinflussung der Eigenkapitalanforderung. Kreditrisiken von Forderungen an Unternehmen nach Basel III
Christian Haveresch
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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1,00, Hochschule Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Masterarbeit befasst sich mit der Ermittlung und der Reduzierung der Kreditrisiken von Forderungen an Unternehmen durch den Risikotransfer auf einen Gewhrleistungsgeber nach Basel III.
Nach der Vorstellung der Grnde fr eine Bankenregulierung, deren rechtlicher Rahmen, sowie die Bedeutung des Kreditrisikos folgt die Bestimmung und die Analyseeingrenzung des weiten Kreditrisikobegriffs.
Hiernach werden die beiden zulssigen Verfahrensanstze, der Kreditrisiko-Standardansatz" (KSA) und der auf internen Ratings basierender Ansatz" (IRBA), zur Berechnung der Kreditrisiken - anhand des Verordnungsentwurfs vom 20.07.2011 der Europischen Kommission zu Basel III - umfangreich beschrieben.
Anschlieend werden die Anforderungen und die Kreditrisikominderungseffekte von Garantien und Kreditderivate vorgestellt und ermglichen so nicht nur eine umfassende Analyse der Auswirkung von Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderungen von unbesicherten Forderungen, sondern auch die eigenkapitalentlastende Wirkung von Gewhrleistungen.
Die Untersuchung der Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderung ohne die Bercksichtigung von Garantien und Kreditderivate wird zeigen, dass allein die Wahl des Verfahrensansatzes eine Beeinflussung bewirkt und liefert darber mittels einer Sensitivittsanalyse hinaus Erkenntnisse, die fr die Untersuchung der eigenkapitalentlastenden Wirkung eines Risikotransfers hilfreich sind.
Desweiteren wird die Analyse ergeben, unter welchen Umstnden die bertragung der Ausfallwahrscheinlichkeit des sicherungsnehmenden Instituts sinnvoll erscheint und welche Forderungsklassen, sowie einzelne Kredite das grte absolute und relative Potential zur Verbesserung der Eigenkapitalanforderung aufweisen.
Das Fazit der Arbeit wird sein, dass neben der Wahl des Verfahrensansatzes insbesondere die Besicherung von
Nach der Vorstellung der Grnde fr eine Bankenregulierung, deren rechtlicher Rahmen, sowie die Bedeutung des Kreditrisikos folgt die Bestimmung und die Analyseeingrenzung des weiten Kreditrisikobegriffs.
Hiernach werden die beiden zulssigen Verfahrensanstze, der Kreditrisiko-Standardansatz" (KSA) und der auf internen Ratings basierender Ansatz" (IRBA), zur Berechnung der Kreditrisiken - anhand des Verordnungsentwurfs vom 20.07.2011 der Europischen Kommission zu Basel III - umfangreich beschrieben.
Anschlieend werden die Anforderungen und die Kreditrisikominderungseffekte von Garantien und Kreditderivate vorgestellt und ermglichen so nicht nur eine umfassende Analyse der Auswirkung von Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderungen von unbesicherten Forderungen, sondern auch die eigenkapitalentlastende Wirkung von Gewhrleistungen.
Die Untersuchung der Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderung ohne die Bercksichtigung von Garantien und Kreditderivate wird zeigen, dass allein die Wahl des Verfahrensansatzes eine Beeinflussung bewirkt und liefert darber mittels einer Sensitivittsanalyse hinaus Erkenntnisse, die fr die Untersuchung der eigenkapitalentlastenden Wirkung eines Risikotransfers hilfreich sind.
Desweiteren wird die Analyse ergeben, unter welchen Umstnden die bertragung der Ausfallwahrscheinlichkeit des sicherungsnehmenden Instituts sinnvoll erscheint und welche Forderungsklassen, sowie einzelne Kredite das grte absolute und relative Potential zur Verbesserung der Eigenkapitalanforderung aufweisen.
Das Fazit der Arbeit wird sein, dass neben der Wahl des Verfahrensansatzes insbesondere die Besicherung von
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783656294870
- Språk: Engelska
- Antal sidor: 166
- Utgivningsdatum: 2012-10-22
- Förlag: Grin Verlag