Finanzkrisendeterminierte makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 2,3, Georg-August-Universitt Gttingen (Professur fr Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis
BilderverzeichnisIV
AbkrzungsverzeichnisV
1Einleitung1
2Systemdestabilisierende Problemkomplexe der Finanzkrise2
2.1Fehlende Bercksichtigung von Systemrisiken in der Aufsichtsstruktur2
2.2berblick ber mangelnde Bercksichtigung makroprudenzieller Aspekte im Regulierungsrahmen nach Basel II3
2.2.1S1 - Haftung, Verlusttragfhigkeit und Zyklik als Determinanten der Eigenkapitalbasis3
2.2.2S1 - Unzureichende Risikodeckung und hohe Verschuldung4
2.2.3S2 - Refinanzierungsschwierigkeiten und Liquidittsknappheit6
2.2.4S3 - Fehlende Marktdisziplinierung von Risiken durch intransparente Offenlegung7
2.2.5Sonstiges - (G)SIFIS und Moral Hazard sowie Risiken im Schattenbankensystem8
3Makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen10
3.1Erweiterung der Aufsichtsstruktur auf Makroebene durch den ESRB10
3.2Konkretisierung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen11
3.2.1S1 - Strkung der Eigenkapitalbasis sowie Einfhrung zyklischer und verlusttragender Kapitalpuffer11
3.2.2S1 - Erhhung der Risikogewichte und Einfhrung eines Leverage Ratio14
3.2.3S2 - Einfhrung eines globalen Liquidittsstandards16
3.2.4S3 - Strkung von Aufsicht und Marktdisziplin durch erweiterte Offenlegungspflichten19
3.2.5Sonstiges - Zustzliche Anforderungen fr (G)SIFIS und Schattenbanken20
4Wrdigung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen22
4.1Der ESRB als Element der Aufsicht auf Makroebene22
4.2Die makroprudenziellen Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen23
4.2.1S1 - Strkung Eigenkapitalbasis und Einfhrung flexibler Kapitalpuffer23
4.2.2S1 - Erhhung der Risikogewichte und Einfhrung eines Leverage Rati