Vetenskap & teknik
Pocket
Effektivnye Matematicheskie Metody Vychisleniya Tsen Optsionov
Kudryavtsev Oleg
1429:-
Uppskattad leveranstid 7-11 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
Odnoy iz prioritetnykh zadach finansovoy matematiki yavlyaetsya vychislenie bezarbitrazhnykh tsen optsionov. Optsion predstavlyaet soboy kontrakt, kotoryy v obmen na premiyu (tsenu optsiona) dayet pravo ego vladel'tsu pri osushchestvlenii opredelyennykh usloviy prodat' ili kupit' nekotoryy finansovyy aktiv po fiksirovannoy tsene. S tochki zreniya bankovskoy praktiki dlya prinyatiya operativnykh resheniy shiroko vostrebovany bystrye algoritmy tsenoobrazovaniya proizvodnykh finansovykh instrumentov. Naibolee adekvatnye modeli finansovogo rynka - eto protsessy Levi, kotorye pozvolyayut modelirovat' skachki v tsene bazisnogo aktiva. Monografiya posvyashchena effektivnym matematicheskim metodam vychisleniya spetsial'nogo vida funktsionalov, voznikayushchikh v finansovoy matematike pri tsenoobrazovanii optsionov v modelyakh, dopuskayushchikh skachki. Tsentral'nym rezul'tatom raboty yavlyaetsya metod priblizhennoy faktorizatsii Vinera-Khopfa, pozvolyayushchiy za sekundy reshat' ogromnyy spektr zadach finansovoy matematiki. Rezul'taty issledovaniya nashli prakticheskoe primenenie i vnedreny v programmu Premia. Monografiya adresovana studentam, aspirantam, prepodavatelyam vuzov i sotrudnikam bankovskoy sfery, izuchayushchim sovremennye chislennye metody finansovoy matematiki
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783847396604
- Språk: Engelska
- Antal sidor: 260
- Utgivningsdatum: 2012-08-15
- Förlag: Palmarium Academic Publishing