Avances metodolgicos en la medicin del riesgo operacional

En este trabajo nos proponemos como objetivo el avance metodolgico en la medicin del riesgo operacional, tomando como referencia la propuesta del Comit de Basilea en el Acuerdo "sobre convergencia internacional de medidas y normas de capitales". La literatura reciente sobre riesgo operacional ha centrado su atencin en el uso de distribuciones paramtricas para la distribucin de severidad de las prdidas. Los principales problemas de las metodologas paramtricas radican en que, con frecuencia, es imposible representar la distribucin de severidad con una sola distribucin paramtrica que proporcione un buen ajuste al mismo tiempo en el cuerpo y en la cola de la distribucin. Una alternativa muy utilizada ha sido la Teora de los Valores Extremos. Sin embargo, existen varios problemas a la hora de aplicarla. Despus de analizar todos los elementos crticos existentes en el proceso de medicin del riesgo operacional, utilizando una base de datos emprica comparamos las metodologas paramtricas "tradicionales" con mtodos que permiten cuantificar la severidad de las prdidas operacionales mediante el ajuste de una sola distribucin y que no requieren la estimacin de parmetros.