Auswirkungen von Finanzkrisen auf verschiedene Finanzmarkt-Zeitreihen

Finanzkrisen sind in keiner Hinsicht ein Phnomen der Moderne. Seit langem wird versucht, Finanzkrise einen gemeinsamen Ursachenkomplex zuzuordnen und dem Verlauf eine deterministische Form zu geben. Der Grund dafr ist nicht nur das reine Interesse an der Forschung, sondern auch die mit Finanzkrisen verbundene Unsicherheit. Im Vordergrund dieses Buchs stehen nicht die Finanzkrisen selbst. Der Fokus liegt auf Zeitreihen, die eine Relevanz fr Akteure an Finanzmrkten haben. Die empirische Analyse derer soll zeigen, dass - trotz des stochastischen Charakters der meisten Zeitreihen - eine Aussage ber die Entwicklung der Zeitreihen im Verlauf von Finanzkrisen getroffen werden kann. Dafr werden verschiedene Arten von Finanzkrisen analysiert, die dann schlielich zur Klassifizierung von Typen von Finanzkrisen dienen. Anschlieend an die theoretischen berlegungen wird mittels einer statistischen Datenanalyse die Entwicklung der Zeitreihen im Laufe von Finanzkrisen quantifiziert.