Analisis del riesgo de credito en el sistema bancario mexicano

La obra analiza empricamente la administracin de riesgo crediticio de la banca mltiple en Mxico. Esto se hace en base a indicadores trimestrales de estructura de mercado durante el perodo 1997-2003. Los indicadores de riesgo de crdito se estiman con una medida a priori (ndice promedio de la calificacin de la cartera del banco) y otra medida a posteriori (ndice de morosidad); y como indicadores de estructura de mercado, se evalan el tamao y la concentracin de los bancos. Las dos medidas de riesgo se analizan para relacionar el riesgo con la cartera de crdito al consumo, comercio y vivienda. Utilizando metodologas de series de tiempo y datos de panel con efectos fijos, los resultados muestran que el tamao del banco se encuentra significativa y negativamente relacionado con las dos medidas de riesgo. Esto favorece al argumento de diversificacin que sugiere que a mayor tamao del banco, ste diversifica ms su riesgo, existiendo una correlacin negativa y contradiciendo de esta forma al argumento "too big to fail"; el cual supone que la existencia del riesgo moral incentiva a los bancos grandes a incrementar su exposicin al riesgo.