Analise e Previsao do PLD Utilizando o Modelo GARCH

Este livro aborda uma anlise dos preos da energia eltrica no mercado vista, tendo como base uma srie temporal univariada do Preo de Liquidao das Diferenas (PLD) semanal comercializados na Cmara de Comercializao de Energia Eltrica (CCEE). Sendo esta srie utilizada em modelos GARCH no objetivo que capturem e representem a volatilidade e possibilitem gerar previses complementares a esta srie. A metodologia de Box-Jenkins foi utilizada para as simulaes conjuntamente com os procedimentos de verificao e testes no objetivo de definir o modelo mais adequado a srie temporal. Sendo implementados os algoritmos e obtidos os resultados nos softwares R e EViews que comprovam a existncia de altssima volatilidade dos preos de energia eltrica no mercado brasileiro, bem como se avalia a eficcia da utilizao dos modelos GARCH para anlises e previses neste ambiente.